켈리 공식 계산기 (승률에 따른 변화)

승률의 변화로 보는 켈리 공식

켈리 공식을 계산할 때 승률을 명확히 알 수 없는 경우가 있다. 도박과 같이 승률이 명확한 경우는 그 승률을 입력하면 되지만, 투자는 승률을 정확히 알기 어렵다.

이는 다양한 투자 환경의 변화 때문이다. 투자환경은 투자자들의 실력의 향상으로 과거의 투자 방식이 적용되지 않거나, 투자 대상의 변동성과 내재가치의 변화, 거시적 지표의 변화 등에 의해 달라진다.

우리가 승률의 예측에 틀리더라도 욕심을 부리지 않고 베팅 비율을 적절히 유지한다면 크게 손해 보지 않지만 과도한 욕심을 부리면 손실로 이어질 수 있다.

진입 비율이 일정할 때 승률에 따른 수익률의 변화를 확인해 보자.

위의 값을 입력한 뒤 차트 업데이트를 클릭한다.

예를 들어, 어떤 시스템 트레이딩 봇의 손절은 -5%, 익절은 20% 이다.

나의 총 투자금에서 50%를 투자할 계획이며, 과거 거래 시뮬레이션에서 승률은 40%이다. 만약 앞으로 승률이 그 보다 더 낮아진다면 수익을 얻을 수 있을지 알고 싶다.

아래와 같이 입력하자.
베팅 비율: 50 / 승리 시 이익: 20 / 손실: 5

아래는 예제를 입력했을 때 결과이다.

베팅 비율 (Bet Fraction, %):
승리 시 이익 (Win Gain, %):
손실 (Loss, %):

예상 수익 (Expected Return, 승률 = 100%): 0.00%